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VaR模型及其在证券投资管理中的应用

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摘要摘要金融全球化发展促进了金融产品的不断创新，金融市场中的金融机构也就面临着更加复杂化的风险，传统的持续期、标准差、β系数等风险度量方法已经不能够满足金融产品品种风险的度量，基于VaR模型的测量及控制金融市场风险方法成为了当前我国证券投资管理工作中的主要方法。VaR模型可以依照函数客观反映出来的映射关系将资产组合价值与市场风险因素有机的结合起来，将其统计成为线性或非线性关系，在此基础上，得出了正确金融市场条件下的VaR值计算方法，进而在证券投资管理中得到广泛的应用。

DOI pj03keyvjy/4383927

作者梁敏华

机构地区梁敏华

出处《中国经济社会论坛》 2019年3期

关键词 VaR模型证券投资管理计算方法

分类 [经济管理][国民经济]

出版日期 2019年03月13日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）