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含交易费用的证券组合投资模型的满意解

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摘要在证券组合投资过程中,忽略交易费用会导致非有效的证券组合投资,本文提出了一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型,通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数λ和约束条件满足水平参数η将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划模型转化为确定型的一般线性规划模型,进而求得相应于优化水平λ和满足水平η的满意解.

DOI ojz0xeqyd5/909422

作者赵玉梅;鲍宏伟;孙西超

机构地区不详

出处《大学数学》 2010年4期

关键词区间数线性规划满意解证券组合投资交易费用

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2010年04月14日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）