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VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用研究

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摘要 VaR是风险估值模型(ValueatRisk)的简称，是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具。本文在国内外学者的研究基础上，运用我国证郑市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析，旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系，从而促地我国证卷市场的健康发展。

DOI mpj0p7gxdy/198675

作者陈立新

机构地区不详

出处《中国高教论丛》 2004年1期

关键词风险测量模型金融投资风险管理 VAR模型方差-协方差法

分类 [文化科学][高等教育学]

出版日期 2004年01月11日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

中国高教论丛

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