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跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及其衍生模型在基金市场中的应用

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摘要基于跟踪误差投资组合鲁棒优化模型,提出三种衍生模型：单一目标收益模型、多目标收益模型和基于成本单一目标收益模型.给出了利用MATLAB求解的具体方法,采用“光大保德信均衡竞选股票基金”数据进行实证分析,并与基准模型和基金的实际投资绩效进行比较,结果表明,三种衍生模型对于提高收益、降低风险是有效的、可行的,对于资产配置具有借鉴意义.

DOI 54k6r0y3jk/1475457

作者王志强;赵庆

机构地区不详

出处《山东财经大学学报》 2015年1期

关键词跟踪误差投资组合鲁棒优化基金市场

分类 [经济管理][财政学]

出版日期 2015年01月11日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）