首页 > 《湘潭师范学院学报：社会科学版》 > 2006年1期 > 基于均值——方差模型的社保基金投资组合模型的构建及实证研究

基于均值——方差模型的社保基金投资组合模型的构建及实证研究

打印

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要利用Markowitz的均值-方差模型,可以构建有效的社保基金投资组合,在收益率确定的情况下使得风险最小,并根据各类资产的期望收益-波动比率来确定其最优资产配置.

DOI ojnl2mmgdr/397285

作者严明

机构地区不详

出处《湘潭师范学院学报：社会科学版》 2006年1期

关键词社会保障基金投资组合均值——方差模型资产配置

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2006年01月11日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1孙伯良;屠新曙.均值-VaR投资组合模型研究.国际贸易,2004-08.
2罗琰;刘晓星.基于投资者情绪的均值-方差投资组合选择研究.政治经济学,2016-05.
3徐源红.基于半方差风险度量模型的房地产投资组合研究.建筑设计及理论,2019-11.
4徐源红.基于半方差风险度量模型的房地产投资组合研究.建筑设计及理论,2019-11.
5杨绍杰;胡黄山.基于CVaR约束的投资组合模型.政治经济学,2004-11.
6张焕明;闵向阳.证券投资组合模型研究.运筹学与控制论,1999-04.
7韩苗;周圣武;仓定帮.基于熵的投资组合模糊优化模型.运筹学与控制论,2005-06.
8沐俊骥.社保基金的投资组合选择和风险防范.国民经济,2018-05.
9雷衡.金融危机下我国社保基金投资组合研究.企业管理,2010-03.
10王志强;赵庆.跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及其衍生模型在基金市场中的应用.财政学,2015-01.

来源期刊

湘潭师范学院学报：社会科学版

湘潭师范学院学报：社会科学版

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

社会保障基金投资组合均值——方差模型资产配置

返回顶部