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非对称Laplace分布下外汇收益率的实证分析

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摘要外汇收益率实际分布且有尖峰厚尾偏倚的特性,传统的正态分布不足以描述这一性质,而本文提出的非对称Laplace分布能够很好地拟合这一性质。非对称Laplace分布只有2个待估参数且存在有限的n阶矩,计算方便简单。深入分析了非对称Laplace分布的性质,对三种外汇数据进行了拟合,并做了拟合优度的K-S检验。结果表明,非对称拉普拉斯分能够比正态分布更好地描述外汇收益率的尖峰厚尾偏倚的特性。

DOI lde1gylqj3/999317

作者钟法林;陈荣达

机构地区不详

出处《吉林工商学院学报》 2011年4期

关键词非对称LAPLACE分布尖峰厚尾拟合优度的K-S检验

分类 [经济管理][财政学]

出版日期 2011年04月14日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）