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Black-Scholes模型定价效果分析—以上证50ETF期权为例

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摘要摘要:上证50ETF期权是对A股市场产生深远影响的金融衍生工具，该期权的定价问题研究具有重要意义。Black-Scholes模型是期权定价的基本模型，在期权定价上的实用性不言而喻。本文结合基于GARCH模型预测波动率和历史波动率的Black-Scholes模型为上证50ETF期权定价，并以平均偏离度量化评价Black-Scholes模型的定价效果，发现基于GARCH模型预测波动率的Black-Scholes期权定价方法能够提高定价效果。

DOI lde318v543/6685841

作者杨可

机构地区 (福建师范大学经济学院，福建，福州350000)

出处《中国科技人才》 2022年15期

关键词上证50ETF期权 Black-Scholes模型 GARCH模型

分类 [][]

出版日期 2022年12月16日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）