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可转债的定价:改进的二叉树模型分析

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摘要可转换债券是一种极其复杂的信用衍生产品。其包含条款的复杂性决定了可转债定价的复杂性。本文通过对可转换债券的性质和价值特征的分析,在对二叉树求解可转换债券价值的现有研究进行分析的基础上,提出了加入分发利息因素情况下的可转债价值求解改进思路。

DOI 8rdx03xydl/64597

作者陈震波

机构地区不详

出处《福建广播电视大学学报》 2008年6期

关键词可转换债券二叉树定价模型分发利息

分类 [文化科学][成人教育学]

出版日期 2008年06月16日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

福建广播电视大学学报

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