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基于沪深股市的CAPM适用性检验

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摘要利用投资组合理论化解非系统风险的关键条件是系统风险能够充分地被β所反映。本文采用最近八年的沪深股票交易数据。对CAPM在我国股市的适用性进行检验，检验结果是β仍然不能涵盖所有无法分散的风险。

DOI 7j6vmp50d0/630618

作者马春光;邱妘

机构地区不详

出处《会计之友》 2008年29期

关键词 CAPM 适用性沪深股市检验

分类 [经济管理][会计学]

出版日期 2008年12月22日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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