沪深股市相关结构之谜:基于贝叶斯Copula的研究

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    摘要 目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市相关结构Copula模型具有时变特征,势必导致当前研究结果的不一致;同时也反映了Copula对样本区间选择有很强的依赖性。
    机构地区 不详
    出处 《运筹与管理》 2014年2期
    出版日期 2014年02月12日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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