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《运筹与管理》
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2007年1期
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应用复合极值理论计算VaR
应用复合极值理论计算VaR
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摘要
本文介绍了一种复合极值理论,并将其应用到VaR的计算上。实际中大的损失发生的频率也是风险的一种度量,在应用复合极值理论方法计算VaR时.我们第一次将在一定时期内金融资产的损失率超过一定阈值的次数的分布和收益率的分布结合了起来,对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算,经过实证分析,得到了一些有意义的结果。
DOI
kd2n7wxxd6/497238
作者
叶五一;缪柏其;惠军
机构地区
不详
出处
《运筹与管理》
2007年1期
关键词
在险价值(VaR)
复合极值理论
核估计
分类
[理学][运筹学与控制论]
出版日期
2007年01月11日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
运筹与管理
2007年1期
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