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随机利率下亚式期权的定价模型

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摘要亚洲选择是流行的秒产生衍生物产品并且在许多结构化的笔记嵌入提高上边性能。作为结果，嵌入的选择通常有长持续时间。利率的运动在定价变得更重要suchlong过时的选择。在这篇论文，在随机的利率下面的亚洲选择的定价被学习。为利率假定赫尔和白模型，一个靠近形式的公式forgeometric平均的选择被导出。作为一个副产品，定价公式也在随机的利率下面被给forplan香草选择。

DOI lj1ezzmrdv/433144

作者张曙光;袁水勇;王莉君

机构地区不详

出处《高校应用数学学报：英文版（B辑）》 2006年2期

关键词随机利率亚式期权定价模型持续时间

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2006年02月12日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）