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修正的期权定价模型及定价公式

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摘要通过一系列函数变换，求出了修正的Black—Scholes欧式定价模型方程的解，并对股票与国债的投资组合进行了分析。

DOI 7dmlzm9yjn/2109306

作者黄正洪

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2003年3期

关键词期权定价模型定价公式 BLACK-SCHOLES方程股票国债

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2003年03月13日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学理论与应用

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