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欧式期权的Black—Scholes模型的修正

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摘要在Black-Scholes模型的基础上,通过改变B-S模型的基本假设,给出了几种基本的修正模型及定价公式.修正后的模型使得股票价格行为更接近现实市场的运作规律,从而更有实际意义.

DOI 2d31wxx849/410519

作者朱海燕

机构地区不详

出处《连云港师范高等专科学校学报》 2005年4期

关键词期权 B—S期权定价模型股票价括 B—S方程

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2005年04月14日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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期权 B—S期权定价模型股票价括 B—S方程

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