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障碍平方期权的定价

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摘要本文讨论了一种变异期权——收益结构为平方的障碍期权，在股票价格服从几何布朗运动的模型下，由带单侧吸收壁的布朗运动的密度和分布函数得到连续障碍平方期权的定价公式．

DOI rdx999rldl/346625

作者李小爱

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2005年2期

关键词期权平方定价布朗运动股票价格分布函数

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2005年02月12日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学理论与应用

数学理论与应用

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