首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《统计与信息论坛》
>
2005年2期
>
上证指数收益率的特征及其波动性分析
上证指数收益率的特征及其波动性分析
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一.ARCH类模型可以很好地预测金融资产收益率的方差.通过对上证指数的统计分析表明,上证指数的收益率分布表现出非正态性,并存在自回归条件异方差的特征.利用ARCH类模型对上证指数的波动进行了拟合,结果表明GARCH(1,1)模型对上证指数波动具有较好的拟合效果.
DOI
lg4q3qq9j8/322172
作者
英英 ;张勇 ;吴润衡
机构地区
不详
出处
《统计与信息论坛》
2005年2期
关键词
股市波动
聚集性
ARCH模型
分类
[社会学][统计学]
出版日期
2005年02月12日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
史丽萍.
基于GARCH模型的上证指数波动性分析及预测
.,2022-09.
2
张秋雨.
CBCFI收益率序列波动性实证分析
.政治经济学,2015-02.
3
黄明清;聂高辉.
我国房地产指数收益率的波动性研究
.国民经济,2015-03.
4
张滟.
上证指数波动的影响因素实证分析
.企业管理,2009-09.
5
杨琛;刘晶;区月星.
上证指数的预测分析
.基础数学,2010-04.
6
刘建华.
TAR—GARCH模型在上证指数收益中的应用
.产业经济,2004-01.
7
吴慧慧.
人民币汇率收益率及收益波动率长记忆性特征研究
.政治经济学,2014-06.
8
陈赐;王延新.
基于GARCH族模型的创业板指数收益率波动分析
.无机化工,2018-01.
9
李贺.
美债收益率波动 警惕市场动荡
.金融学,2007-08.
10
熊发礼;嵇鹏飞.
存款准备金率上调对上证指数的影响研究
.职业技术教育学,2011-03.
来源期刊
统计与信息论坛
2005年2期
相关推荐
成交量对股票收益率波动的影响分析
上证指数价量关系的实证研究
同业拆借市场对上证指数的影响
投资收益率与追加投资收益率之关系及其应用
银行理财产品平均收益率的区域性特征分析
同分类资源
更多
[统计学]
思想政治课的四环节教学法
[统计学]
人民币“入蓝”更需加强内外修炼
[统计学]
发展“三个亮点”的实践与建议
[统计学]
谈谈过剩经济下企业的投资选择
[统计学]
请安装一根保密神经
相关关键词
股市波动
聚集性
ARCH模型
返回顶部
map