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TAR—GARCH模型在上证指数收益中的应用

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摘要本文利用收集到的上证指数的日数据,应用TAR-CARCH模型分析股市中信息不对称对收益波动影响的持续程度及风险与日收益的关系,发现利空消息对波动性的影响更为持久,而且政策因素与股市波动关系密切.

DOI 0dpn23k942/2220221

作者刘建华

机构地区不详

出处《广西商业高等专科学校学报》 2004年1期

关键词 TAR-GARCH模型上证指数证券市场股票市场投资者

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2004年01月11日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

广西商业高等专科学校学报

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