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含交易费用的实用型资产分配优化建模与算法求解

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摘要本文以灵活选择投资策略为目的,在Markowitz经典模型的基础上,引入了风险规避参数。并针对风险证券交易费用对投资收益量化过程的影响不容忽视这一事实,建立了含最小交易单位的交易费用函数,得到了改进的含交易费用的实用型资产分配优化模型。并引入投资实例,用分区域多目标进化算法求解,验证了该模型的可行性,以及该算法的高效性。

DOI 3j79lex541/2098429

作者李晓培;温洁嫦

机构地区不详

出处《数学建模及其应用》 2016年3期

关键词 MARKOWITZ模型风险规避参数交易费用进化算法

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2016年03月13日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）