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PRICING CATASTROPHE OPTIONS WITH COUNTERPARTY CREDIT RISK IN A REDUCED FORM MODEL

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摘要在这份报纸，我们在一个减少的形式模型与counterparty信用风险学习大祸选择的价格。我们假设损失过程被一个二倍地随机的泊松过程产生，股票价格过程通过被相关到损失过程，利率过程和缺省的一个跳散开过程被建模紧张过程通过Vasicek模型被建模。我们在一个减少的形式模型为定价大祸选择导出关上的形式公式。而且，我们在明确的公式上使一些成为数字分析。

DOI rdx5z6ykjl/1808973

作者徐亚娟;王过京

机构地区不详

出处《数学物理学报：B辑英文版》 2018年1期

关键词定价大祸选择 counterparty 风险措施变化减少的形式模型

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2018年01月11日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学物理学报：B辑英文版

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