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《数学理论与应用》
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2016年2期
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一种比例再保险和投资最优化问题
一种比例再保险和投资最优化问题
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摘要
假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.
DOI
wjvxm6p947/1651102
作者
曾敏;陈萍
机构地区
不详
出处
《数学理论与应用》
2016年2期
关键词
比例再保险CEV模型
指数效用函数
随机控制理论
HJB方程
分类
[理学][基础数学]
出版日期
2016年02月12日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
数学理论与应用
2016年2期
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