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g-h分布和极值理论下的VaR估计

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摘要采用国外学者提出的一种g-h分布,讨论了基于g-h分布下的VaR计算和分布的一些特性,经过研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR更能准确地描述资产收益率的变化,具有很大的柔性。

DOI wjvxokzq47/1535702

作者丁芳;董白英

机构地区不详

出处《咸阳师范学院学报》 2015年4期

关键词 VAR G-H分布极值理论阈值

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2015年04月14日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

咸阳师范学院学报

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