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股票指数期权在中国的适用性：基于期权定价模型的分析

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摘要 FischerBlack、MyronScholes和RobertMerton于1973年就建立了Black—Scholes模型，该模型为股票指数期权定价提供了理论依据。本文假定了一份欧式沪深300指数期权合约，并对波动率、无风险利率等5个参数进行了估计，然后利用Black—Scholes模型对该股票指数期权进行了定价研究，并以此为基础，对股票指数期权在我国证券市场的适用性进行了分析。结果表明，股票指数期权在我国是适用的。

DOI pd5mkl0mj7/1013571

作者王政;吕卓易;牟晨冰;黄雪松

机构地区不详

出处《山东青年政治学院学报》 2011年5期

关键词股票指数期权 Black—Scholes期权定价模型套期保值

分类 [政治法律][中外政治制度]

出版日期 2011年05月15日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）