简介：证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动，只有正确分析和把握投资风险，投资者才能应付证券投资带来的风险和对风险进行防范。本文从证券投资组合理论角度对投资风险进行分析和测算，以达到认识风险、计量风险和规避风险的目的。

简介：运用马可威茨（Markowitz）投资组合（Portfolio）思想，讨论不同类型房地产项目的投资组合决策问题．系统介绍和推导了Markowitz投资组合理论，分析了房地产投资所独有的各种特性，并结合这些不同于证券投资的特性，对Markowitz投资组合理论加以改进，提出房地产投资组合分配决策模型，最后给出算例．

简介：【摘要】在风险管理中，投资组合理论主要解决两大问题：一是如何衡量不同的投资风险；二是投资者如何合理地组合自己的资金以取得最大收益。ＴＣＬ集团、四川长虹这两家上市公司可能形成的不同投资组合的月股票收益率的均值、标准差和标准离差率表明，马柯维茨投资组合理论和方差模型的运用的确具有技术上的可行性，该理论对于指导投资决策和加强财务风险管理有一定的应用价值。

简介：摘要：随着改革开放的迅猛发展，我国的金融市场正在逐步迈进世界的舞台，并不断取得了快速的发展与开阔的前景。在金融市场中现代投资组合理论有着完美并详细的数据分析优势，其作为金融市场的强大后台支撑，在未来的国际投资方向上将有着极大的发展优势，当将其与投资基金实务相结合时，能更好的去避免投资中资金分散的危险和投资规划的歧义等问题。本文将通过探讨现代投资组合理论，进一步分析其与投资基金实务相结合所带来的好处。

简介："投资二维"理论的基点在于:投资行为是在收益与风险二维之间进行定位的."投资三维"理论补充了"投资二维"理论的不足:投资决策不仅要考虑预期收益和所承担风险,还要权衡所付出的投资劳动,并合理地解释了投资经济现象,并为相关的经济工作提供了一些理论上的指导.

简介：组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析徐大江，程晓东收益和风险是证券投资的两大制约因素。任何证券投资在获得数量不等的投资收益的同时，均伴有程度不同的投资风险。一般而言，预期收益越高，其投资风险也越大。为避免或分散较大的投资风险，获取较高的预期收益，...

简介：如今投资的项目多多，没有相关的专业知识和经验，说实话是很难选择好，除非是有相当的资金实力。不过，无论是采用哪种投资方式，都会遇到不可避免的一个话题：既然是投资，就要面对风险。那么，有没有风险相对较小且又能赚钱的投资项目呢？答案是有!像国外较普及的国债和投资基金便属于这一类。

简介：投资活动是企业理财活动的重要内容.若投资不当,就会造成"一招失误,满盘皆输"的结局.提高投资效果、尽可能降低投资风险是投资者必须解决的问题,本文简要论述企业对外投资中的证券组合投资和对内投资中的资产组合投资.

简介：证券投资组合是一种区别于个别资产管理的投资理念，它最早是由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统地提出的，他开创了对证券投资进行整体管理的先河。

简介： <正> 艺术品如今在全球来说已经不亚于那些国际投行发行的金融衍生品而深具金融工具的性质。虽然在美国次级债务引发的金融危机和房地产泡沫震动的背景音乐下,这样的归类有点让人心惊,但这样的金融 投资气质的日渐显现,也给艺术品收藏带来了一些全新的特点——

简介：风险投资进入我国已经将近20年．1998、1999年达到最高峰。然而，进入2l世纪．随着美国风险投资的低迷，我国的风险投资也进入调整期。我国的风险投资现在问题很多。解决问题的关键就是风险投资本身的创新。本文以熊彼得的创新理论为指导，结合索洛生产函数模型，从四个角度介绍了风险投资创新的具体做法。

简介：摘要本文从期权的发展历史开始追溯，简述了期权在发展过程中的变化趋势，对期权定价理论Black-Scholes模型的意义及缺陷做了深入分析，最后介绍了标的资产与期权组合，总结了它们的特点和盈亏图，为金融衍生产品的期权投资组合策略发展提供一些借鉴。

简介：我们对模型参数随随机市场改变的多期最优投资组合问题，提出了一个新的均值一方差模型。它度量的是终端财富的增长倍数，这方便不同投资策略的比较以及不同投资个体的业绩评价。本文引入马尔科夫链描述跨期相关性。在构造了一个辅助问题并建立它们与原问题之间的关系之后，利用动态规划的方法求出了辅助问题的最优解的解析表达式，从而推导出我们模型的最优投资组合策略和有效前沿的解析表达式。

简介：以投资诱发要素组合理论为依据,分析了英国对华直接投资的制约因素,认为我国政府必须采取提高行政效率、加强中英经贸合作等措施,以促进英国对我国的直接投资.

简介：摘要社保基金投资组合，有助于社保基金的保值增值，对于我国社会的发展具有重要的促进作用。本文首先详细介绍了社保基金投资方式，在此基础上对社保基金投资组合风险防范以及社保基金投资方式选择过程中应该注意的问题进行了探讨。

简介：讨论了在Markowitz均值-方差模型的基础上引入一种新的投资组合综合模型——风险和效益综合模型，讨论当方差-协方差矩阵正定和半正定时的最优投资组合问题，并利用主成分分析法得到了模型的解析解，从而对于原来的模型作了一定的扩展。

简介：大力发展高科技企业、培育新的利润增长点是我国产业政策的首要目标。但如何对高风险、高收益的高科技企业在发展提供初创资本与运作环境的支持，是我国理论界和实际工作部门必须首先解决的重点问题。本文借鉴国外发展风险投资业的经验与教训，通过对风险投资基金的内涵及功能的分析，勾画出运作风险投资的具体程序。

简介：　　二、马科维茨证券投资组合理论在我国运用存在的问题,该理论与我国证券市场投资者组合投资实践尚存在众多的问题,　　投资组合（Portfolio）是投资者同时投资于多种证券

简介：2……n）表示无风险证券和第i种风险证券的投资金额,建立考虑交易费用的证券组合投资模型,对于n种证券投资收益率随机序列r1

简介：以β值证券组合投资决策模型为理论基础,建立了追加投资的情况下所对应的投资组合模型,并通过案例进行实证分析。