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股票收益率与通货膨胀率关系对中国1992—2007年的实证研究

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摘要在总结股票收益率与通货膨胀率现有实证和理论研究的基础上，沿袭Hess＆Lee的研究思路，设立我国股票收益率和通货膨胀率在1992年7月到2007年8月之间的VAR模型，发现我国股票收益率与通货膨胀率不存在显著的正负关系，但以2000年为分界点，之前二者存在显著负相关，之后则为正相关。

DOI 7dm6ygrrjn/592378

作者刘忠江

机构地区不详

出处《求索》 2008年3期

关键词股票收益率通货膨胀率供给冲击需求冲击

分类 [政治法律][中外政治制度]

出版日期 2008年03月13日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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