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浅析商业银行风险管理中的风险价值法

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摘要 VbR方法是近年来在国外兴起的一种以概率论为基础、运用现代统计方法定量测量金融风险的管理工具。作为测量和控制金融风险的量化模型，VaR方法在商业银行的价格风险管理、信用风险管理、业绩评价、信息披露以及银行监管等方面具有独特优势，为商业银行提供了一种全新的和重要的风险管理工具。

DOI 6jrvr37wd5/479463

作者万军

机构地区不详

出处《美中经济评论》 2004年5期

关键词 VaR(风险价值) 商业银行风险管理

分类 [经济管理][国际贸易]

出版日期 2004年05月15日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

美中经济评论

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