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非对称信息下的股票价格行为研究：一种博弈分析框架

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摘要本文基于Madhavan（1992）模型，假定不同交易时期的交易者具有不同的风险偏好，用博弈论分析框架，分析了信息非对称的做市商市场中的股票价格行为，并且用随机模拟的方法，封本文的结论同Madhavan（1992）模型的结论进行了比较。研究这一交易机制下的价格行为对于我国证券市场及券商发展具有一定的借鉴意义。

DOI 5jo25n6z4v/479336

作者田存志

机构地区不详

出处《美中经济评论》 2004年11期

关键词做市商市场博弈纳什均衡异质偏好

分类 [经济管理][国际贸易]

出版日期 2004年11月21日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）