国内上市公司可转换债券定价实证分析(1)

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    摘要     可转债定价模型    目前国内对可转债研究都是基于小样本,可转换债券期权二叉树模型Black-Scholes公式    可转债是一种复合金融工具,本文还采用了Cox、Ross和Rubinstein(1979)提出的二叉树定价模型来对转债隐含期权定价
    作者 admin
    机构地区 不详
    出处 《未知》 未知
    出版日期 2019年02月27日(中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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