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商业银行隐含期权的利率风险管理研究(1)

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摘要基于期权调整的有效持续期和凸度是衡量银行隐含期权利率风险的主要技术指标,　　二、隐含期权的利率风险衡量指标,使得麦考莱持续期缺口模型无法处理具有隐含期权的利率风险问题

DOI pd5lnznl47/2433223

作者 admin

机构地区不详

出处《未知》未知

关键词利率风险管理商业银行隐含期权利率

分类 [文化科学][]

出版日期 2009年09月09日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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