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A Property of g-Expectation

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摘要 Thispaperprovesthat,underthehypothesisg(t,0,0)≡0andsomenaturalassumptions,thegeneratorgofabackwardstochasticdifferentialequationcanbeuniquelydeterminedbythecorrespondingg-expectationswithallterminalconditions.ThemainresultofthispaperalsoconfirmsandextendsPengShige'sconjecture.

DOI 2lde5xpnd3/241689

作者 LongJIANG

机构地区不详

出处《数学学报：英文版》 2004年5期

关键词递归随机微分方程比较定理 g-条件期望价格预测

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2004年05月15日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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数学学报：英文版

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