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金融市场的最大风险与最小风险

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摘要文章在VaR风险量度的基础上提出了最大、最小风险的概念,讨论了其计算方法并进行了实例分析.为我国的金融机构和投资者更好地应用VaR与最小风险来控制市场风险及理性投资,提供了具有理论与实用价值的一种新的检验概率分布的算法.

DOI ojnkyop5jr/2207285

作者覃森;秦超英;陈瑞欣

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2003年5期

关键词市场风险 VaR(value at risk) 最小风险投资组合

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2003年05月15日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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