首页 > 《中国国际财经：中英文版》 > 2017年17期 > 投指期货与现货市场联动关系研究——以沪深300为例

投指期货与现货市场联动关系研究——以沪深300为例

打印

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要中国自正式实施股指期货以来，市场开放程度增强，做空机制为套期保值和套利行为提供了良好机遇，但同时给市场带来了巨大风险隐患。我国去年股市震荡严重，本文在基于国内外研究基础上，以我国2015年沪深300股指期货与现货市场数据进一步分析两个市场的联动关系，并就此提出合理化的政策建议。

DOI 6jrnm18545/1825187

作者吴效峰

机构地区不详

出处《中国国际财经：中英文版》 2017年17期

关键词股指期货现货市场联动关系

分类 [经济管理][世界经济]

出版日期 2017年12月22日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1李雪明.沪深300股指期货与股指现货市场关联性研究.金融学,2013-10.
2任远.股指期货与现货指数领先滞后关系——基于沪深300指数期货合约与沪深300指数的实证分析.金融学,2010-06.
3梁秋霞.沪深300指数与股指期货的相关性研究.职业技术教育学,2012-03.
4苏婵媛.股指期货定价与期现套利分析——兼论沪深300股指的现货模拟策略.世界经济,2007-11.
5刘浩宇.基于GARCH模型的股票市场波动预测——以沪深300指数为例.产业经济,2018-02.
6张德容;余攀.投资者情绪与沪深300指数波动的关系研究.产业经济,2018-06.
7胡燕妮.我国黄金期现货价格关系实证研究——以国内黄金期货与现货市场价格为例.国民经济,2011-12.
8田春梅.基于投资者情绪的投资者策略研究——以沪深300指数为例.政治经济学,2023-10.
9刘东君;李源.股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究.会计学,2012-05.
10林祥友;代宏霞.我国沪深300股指期货主力合约转换的统计分析.财政学,2015-05.

来源期刊

中国国际财经：中英文版

中国国际财经：中英文版

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

股指期货现货市场联动关系

返回顶部