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基于GARCH模型下金融时序数据的影响点识别

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摘要近年来中国证劵市场的动荡,让人们更加关注金融时序数据中存在的影响点,因为影响点中往往隐藏着许多重要的信息,我们只有正确识别出存在的影响点,并深入分析其隐藏的信息,才更有利于我们做出正确合理的决策.

DOI kd2znrqpd6/1678862

作者张蕾;吴敏娜;周冰

机构地区不详

出处《统计与管理》 2016年11期

关键词影响点 GARCH模型局部影响分析法逐步影响分析法

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2016年11月21日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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统计与管理

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