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基于趋势理论的股指期货程序化交易模型设计

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摘要本文以趋势理论为着眼点,通过一系列分析和实证检验,得出了可直接用于实战交易的程序化模型构建,以供程序化交易爱好者参考、借鉴.在研究过程中,以对比分析的方法找出了目前判定我国股指期货市场趋势的较优指标;进而梳理了趋势交易模型的设计思路;在模型的构建过程中,提出了行情高低点的量化思路;在仿真检验过程中,找出了程序化交易模型在实际应用中存在的问题：摩擦成本、滑点控制和指令激发点控制,并提供了解决对策.

DOI wjvxy9k947/1602502

作者王凯烔

机构地区不详

出处《环球市场》 2015年2期

关键词股指期货趋势程序化交易模型设计

分类 [经济管理][国际贸易]

出版日期 2015年02月12日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）