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交易机制与银行间债券市场流动性的实证分析

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摘要从理论上说,债券市场的流动性在一定程度上受到交易机制的影响。本文基于银行间债券市场交易的年数据和日数据,分别采用数据和计量的方法来验证不断完善的交易机制对该市场流动性的影响,结果表明做市商,开放式回购,远期交易,债券借贷的实施在一定程度上提高了市场的流动性,但计量结果并不显著。

DOI y2d3357nd9/123643

作者李晓庆

机构地区不详

出处《市场周刊》 2008年9期

关键词银行间债券市场交易机制非参数检验

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2008年09月19日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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