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掉期市场凸显利率属性

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摘要在经历了2011年近乎单边上涨的市场波动之后，美元对人民币的外汇掉期价格又再次回到了正数（见图）。在扣除远期和掉期的价差之后，美元对人民币的远期价格也是美元升水的方向。笔者认为，在美元走强的背景下，外汇掉期将更多地体现它的利率属性，成为调节流动性的工具。

DOI 0dpvzr1xd2/1111869

作者周启亮

机构地区不详

出处《中国外汇》 2012年5期

关键词市场波动掉期属性利率远期价格人民币

分类 [经济管理][金融学]

出版日期 2012年05月15日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

中国外汇

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